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我们在多财产解决战略贸易一个多期间模型以长寿命的信息与被关联的创新按根本价值。 买卖未上市股票经纪人在每财产在换可能只适应他们的价格作用在那财产(,但不在换在另一财产)。 使用每日non-public数据从纽约证券交易所我们在有条件测试模型的预言,并且无条件在股份单之内带领滞后协会命令流程和回归的联系。 我们在股份单回归发现支持为正面自相关的式样预言以及预言为怎样消息灵通的命令流程正面地预言未来回归和未来消息灵通的命令流程。 当模型预言我们发现这些联系为从财产形成的股份单加强以根本价值的更高的交互作用。
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aWe solve a multi-period model of strategic trading with long-lived information in multiple assets with correlated innovations in fundamental values. Market makers in each asset can only condition their price functions on trading in the that asset (but not on trading in the other asset). Using daily non-public data from 我们在多财产解决战略贸易一个多期间模型以长寿命的信息与被关联的创新按根本价值。 买卖未上市股票经纪人在每财产在换可能只适应他们的价格作用在那财产(,但不在换在另一财产)。 使用每日non-public数据从纽约证券交易所我们在有条件测试模型的预言,并且无条件在股份单之内带领滞后协会命令流程和回归的联系。 我们在股份单回归发现支持为正面自相关的式样预言以及预言为怎样消息灵通的命令流程正面地预言未来回归和未来消息灵通的命令流程。 当模型预言我们发现这些联系为从财产形成的股份单加强以根本价值的更高的交互作用。 [translate]