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这些和替代波动模型和波动性预测的用途调查安徒生, Bollerslev ,克里斯托弗和迪堡( 2005年)。

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这些和供选择的反复无常模型和反复无常的使用预测在安德森, Bollerslev, Christoffersen 和 Diebold 中被调查 (2005 年 )。对具有 stochastic 反复无常模型的相关和补充的课的 GARCH 模型的一个比较看见安德森, Bollerslev 和 Diebold (2005 年 ) 和 Shephard (2005 年 )。

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这些和替代性波动模型和波动率预测的用途接受调查的安达信、 Bollerslev、 Christoffersen 和迪博尔德 (2005 年)。比较的 GARCH 模型与随机波动模型的相关和互补类请参阅安徒生、 Bollerslev 和迪博尔德 (2005 年) 和谢泼德 (2005 年)。

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这些和供选择的挥发性塑造,并且使用挥发性展望在安达信被勘测、Bollerslev、Christoffersen和Diebold (2005)。对GARCH模型比较与随机挥发性相关和补全类的模型看见安达信、Bollerslev和Diebold (2005)和Shephard (2005)。

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这些和供选择的挥发性塑造,并且对挥发性展望的用途在Andersen被勘测、Bollerslev、Christoffersen和Diebold (2005年)。 为GARCH模型比较与随机挥发性相关和补全类模型看见Andersen、Bollerslev和Diebold (2005年) 和Shephard (2005年)。
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