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其中S,V ,K , 3 , Q,W和5被定义为在贝特的模型, r为无风险利率, 1和2是独立的泊松恒定强度ü 和v  respectively.y处理是

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哪里 s, v, k, 3, q, w 和 5 是被定义为在减少是模型, r 是无风险的利率, 1 和 2 独立泊松是有持续强度的过程 u?以及 v?respectively.y 是有密度的资产价格返回的跳跃大小 0 和 7 和 9 是有密度的反复无常的跳跃大小 6。此外,我们假设跳跃审查 9 和 0 与标准 Brownian 无关向 1 和 0 示意。

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在 s、 v、 k、 3,q、 w 和 5 的定义和神经兮兮的模型,r 是无风险利率,1 和 2 是独立泊松过程与恒定强度 uand vrespectively.y 是返回与密度 0 7 和 9 的资产价格的跳跃大小是与密度 6 波动的跳跃大小。此外,我们假定跳过程 9 和 0 是独立的标准布朗运动 1 和 0。

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那里s、v, k, 3, q, w和5在软化剂的模型被定义, r是无风险的利率, 1和2是与恒定的强度u的独立泊松过程,并且vrespectively.y是资产价回归的跃迁大小与密度0的,并且7和9是挥发性的跃迁大小与密度6.的。而且,我们假设,跃迁过程9和0是标准布朗运动1和0的独立。

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那里s、v, k, 3, q, w和5在软化剂的模型被定义和, r是无风险的利率, 1和2是独立泊松过程与恒定的强度u,并且vrespectively.y是资产价回归的跃迁大小以密度0,并且7和9是挥发性的跃迁大小以密度6。 而且,我们假设,跃迁过程9和0是标准苏格兰的植物学家Robert Brown的行动1和0的独立。
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