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假设一个风险是由一个15年期政府债券为6 %的实际价格波动抵押(例如,这将对应于0.5 %的12年期限的债券利率波动,假设零信贷息差波动) 。

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猜想一张底片被一张 15 年的政府债券 collateralised 利用 6% 的有效的价格反复无常 ( 例如,这会对应到 12 年的 0.5% 和债券持续的利率反复无常,假定零段赊帐期限被散布的反复无常 )。在一段 10 天的时期期间,最坏情况在抵押品的价值中改变是估计如:

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假设暴露 15 年期政府债券的担保与有效的价格波动性 6%(例如,这会对应于 12 年,假设零信贷息差波动 0.5%和债券期限利率波动)。在 10 天时间里,最糟糕的大小写更改的抵押品价值估计如下:

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假设曝光由与有效的价格浮动的十五年的国债是抵押的6% (例如,这将对应于利率挥发性0.5%,并且结合12年的期间,假设零的信用传播了挥发性)。在10天的期间,在抵押上的价值的最坏情况变化估计如下:

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假设曝光由15年国债例如是抵押的以有效的价格浮动 (6%,这将对应于利率挥发性0.5%并且结合12年的期间,假设零的信用传播挥发性)。 在10天的期间,在抵押上的价值的最坏的变化估计如下:
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