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如在 3.2 节中讨论,波动性聚类和跳组件都只是略有扭曲逼近性能的 SRTR。尽管如此,重尾比上述两个因素更大影响力。1 天、 10 天和 30 天返回所有市场的平均峰值分别为 13.98、 6.80 和 5.44。图 5 显示的日常返回的 10 天和 30 天返回相应峰值对峰值的散点图,并表明几乎所有库尔特 [rt] 大于相应 kurt[(h)]。尾巴沉重减少通过时空聚合每日返回到 10 天或 30 天返回。如以前主张的 VaR(10) 或 VaR(30) 是高估了由于重尾巴进行平滑处理。

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如第3.2部分所述,挥发性成群和跃迁组分两个少许变形SRTR略计表现。但是,重尾巴比上面两个因素产生更加巨大的影响。1天, 10天和30天回归平均峰态所有市场的分别为13.98, 6.80和5.44。

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如被谈论在第3.2部分,挥发性成群和跃迁组分两个少许变形SRTR略计表现。 但是,重尾巴比上述二个因素施加更加巨大的影响。 1天, 10天和30天回归平均峰态为所有市场分别为13.98, 6.80和5.44。 图5日报峰态消散剧情返回反对10天和30天回归对应的峰态并且表明的展示几乎所有kurt( rt) 大于对应的kurt h(())。 尾巴沉重通过世俗聚集的日报回归是越来越少的入10天或30天回归。 如被争论早先, VaR( 10) 或VaR( 30) 由于使光滑重尾巴被过高估计。
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