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市场分为六个地区、 非洲、 欧洲、 东欧、 中央和南美、 北美和亚洲太平洋。为每个市场,VaR(1) 所得的 1%-四分位数的每日返回和相应的 VaR(10) 和 VaR(30) 的计算 (2)。这项研究还报告了从 (3) 的计算的偏见。因为系列依赖程度的 SRTR 近似中占据主导地位,我们也研究它通过方差比率测试每个市场的存在。此外,这项研究应用新提议的测试统计信息 (26) 中,若要测试是否整体 SRTR 诱导偏见被大大高估或低估。测试统计的 99%、 95%和 90%的信心各级统计学的标记,并分别在表 3 中。

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市场被划分进入六个地区、非洲、欧洲、东欧、中南美洲、北美和亚太。对每个市场, VaR (1)从每日回归1%分位点获得,并且对应的VaR (10)和VaR (30)由(2)计算。这项研究也报告从(3)的计算偏心。由于程度系列依赖性在SRTR略计控制,我们通过每个市场的变异比测试也审查它的存在。

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市场被划分成六个地区、非洲、欧洲,东欧,中美洲和南美洲、北美洲和亚太。 为每个市场, VaR( 1) 从每日回归1%分位点获得,并且对应的VaR( 10) 和VaR( 30) 由2 (计算)。 这项研究也报告计算偏心从 (3)。 由于程度系列依赖性在SRTR略计控制,我们通过变异比测试也审查它的存在为每个市场。 此外,这项研究在26运用最近提出的 (测试统计) 测试整体SRTR导致的偏心是否显著被过高估计或被低估。 统计地是重大的在信心的99%的测试统计, 95%和90%标记用,和分别在表3。
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